SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)

Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur qui vise à fournir aux investisseurs une évaluation simple et standardisée au niveau de l'UE, du niveau de risque associé à un investissement. Il était utilisé jusqu'en 2022 dans les documents d'informations clés accompagnant les placements. Depuis le 1er janvier 2023, il a été remplacé par le SRI (Synthetic Risk Indicator).

La méthode de calcul du SRRI est basée sur la volatilité du fonds, mesurée par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur une période de cinq ans. L'écart-type est une mesure statistique de la dispersion des rendements autour de la moyenne. Plus la volatilité est élevée, plus l'écart-type est grand, et plus le fonds est considéré comme risqué.

Une fois cet écart-type calculé, il est comparé à des seuils définis pour déterminer la classification du SRRI :

• 1 : écart-type inférieur à 0,5%
• 2 : écart-type entre 0,5% et 2%
• 3 : écart-type entre 2% et 5%
• 4 : écart-type entre 5% et 10%
• 5 : écart-type entre 10% et 15%
• 6 : écart-type entre 15% et 25%
• 7 : écart-type supérieur à 25%

Pour connaître les risques associés à nos solutions d'investissements, rendez-vous sur les pages suivantes :

- Marchés financiers

- Actifs réels (Immobilier & Infrastructures)

- Dette privée

- Private Equity

Pour accéder au détail de nos solutions d'investissement et à l'ensemble de la documentation les concernant :