Rendement
Le rendement désigne le gain ou la perte générée par un investissement sur une période donnée. ...
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Définition
SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)
Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur qui vise à fournir aux investisseurs une évaluation simple et standardisée au niveau de l'UE, du niveau de risque associé à un investissement. Il était utilisé jusqu'en 2022 dans les documents d'informations clés accompagnant les placements. Depuis le 1er janvier 2023, il a été remplacé par le SRI (Synthetic Risk Indicator).
La méthode de calcul du SRRI est basée sur la volatilité du fonds, mesurée par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur une période de cinq ans. L'écart-type est une mesure statistique de la dispersion des rendements autour de la moyenne. Plus la volatilité est élevée, plus l'écart-type est grand, et plus le fonds est considéré comme risqué.
Une fois cet écart-type calculé, il est comparé à des seuils définis pour déterminer la classification du SRRI :
- 1 : écart-type inférieur à 0,5%
- 2 : écart-type entre 0,5% et 2%
- 3 : écart-type entre 2% et 5%
- 4 : écart-type entre 5% et 10%
- 5 : écart-type entre 10% et 15%
- 6 : écart-type entre 15% et 25%
- 7 : écart-type supérieur à 25%
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En résumé
Le SRRI était l'indicateur de risque utilisé jusqu'en 2022 dans les documents réglementaires des fonds d'investissement. Basé sur la volatilité historique (écart-type des rendements hebdomadaires sur 5 ans), il classait les fonds de 1 à 7. Depuis le 1er janvier 2023, il est remplacé par le SRI, plus complet.
Questions fréquentes
Pourquoi le SRRI a-t-il été remplacé ?
Le SRRI ne mesurait que la volatilité, ce qui ne reflétait pas tous les risques (crédit, liquidité, perte totale). Le SRI, plus complet, intègre ces dimensions supplémentaires dans le cadre de la réglementation PRIIPs harmonisée au niveau européen.
Les anciens SRRI sont-ils encore utilisés ?
Non, les documents réglementaires (DIC) utilisent désormais exclusivement le SRI. Cependant, certains supports de communication commerciale peuvent encore y faire référence par habitude.
L'approche Sapians
Nous utilisons le SRI (et non plus le SRRI) comme référence pour communiquer le niveau de risque de nos solutions à nos clients, conformément à la réglementation en vigueur.
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